Метод Монте-Карло

Последнее сообщение
svetlana 9 14
Июл 07

Плизззз .... blush.gif дайте кто-нить почит и посмотреть метод Монте-Карло ... не могу найти blush.gifblush.gif Стыдно, ужас как!

volvlad 2240 14
Июл 07 #1

svetlana пишет:

Плизззз .... blush.gif дайте кто-нить почит и посмотреть метод Монте-Карло ... не могу найти blush.gifblush.gif Стыдно, ужас как!


Тебе описание метода нужно или софтину, позволяющую считать методом Монте-Карло?

volvlad 2240 14
Июл 07 #2

Суть метода в проведении большого числа реализаций стохастического процесса. Т.е. процесс, в котором все параметры являются случаными величинами с известными вероятностными распределениями. Во время расчета в каждой реализации для каждой случ. величины генерируется значение (случайное), но подчиняющееся заданному закону распределения. После проведения расчетов, мы видим распределение интересующего нас параметра.

Пример.
Reserves = A*H*NTG*Phi*(1-Swc)*RF/Bo - каждый параметр здесь известен с некоторой долей вероятности. Т.о. предполагая каким будет распределение каждой из этих величин и проведя затем скажем 100000 реализаций, получим функцию распределения запасов. Из которой можно увидеть различные значения - наиболее вероятныен запасы, оптимистические или пессимистические, а также оценить риск.

Вот еще несколько ссылочек:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Монте-Карло
http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method

Unknown 1652 14
Июл 07 #4

Гугль, яндекс, яху поможет найти ответ на любой вопрос.
Не ленитесь сами искать!!!!
Другое дело, если чтото конкретное непонятно. Но тогда надо четче формулировать вопрос.

svetlana 9 14
Июл 07 #5

V. Volkov пишет:

Суть метода в проведении большого числа реализаций стохастического процесса. Т.е. процесс, в котором все параметры являются случаными величинами с известными вероятностными распределениями. Во время расчета в каждой реализации для каждой случ. величины генерируется значение (случайное), но подчиняющееся заданному закону распределения. После проведения расчетов, мы видим распределение интересующего нас параметра.

Пример.
Reserves = A*H*NTG*Phi*(1-Swc)*RF/Bo - каждый параметр здесь известен с некоторой долей вероятности. Т.о. предполагая каким будет распределение каждой из этих величин и проведя затем скажем 100000 реализаций, получим функцию распределения запасов. Из которой можно увидеть различные значения - наиболее вероятныен запасы, оптимистические или пессимистические, а также оценить риск.

Вот еще несколько ссылочек:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Монте-Карло
http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method

Пасиб тебе Большое! biggrin.gif

Всем СПАСИбо!
Еще не все разобрала. Но так на первый взгляд очень уже "вероятный" данный метод... :ninja:
Не знаю даже насколько ему и можно доверять ... по своей вероятности близо к 50/50 (зависит от самого профессианализма геолога) к временным профилям ...

Я правильно поняла, что данный метод можно отнести исключительно к ресурсам?

volvlad 2240 14
Июл 07 #6

svetlana пишет:

Пасиб тебе Большое! biggrin.gif

Всем СПАСИбо!
Еще не все разобрала. Но так на первый взгляд очень уже "вероятный" данный метод... :ninja:
Не знаю даже насколько ему и можно доверять ... по своей вероятности близо к 50/50 (зависит от самого профессианализма геолога) к временным профилям ...

Я правильно поняла, что данный метод можно отнести исключительно к ресурсам?


Конечно же нет!
Область применения метода М-К гораздо шире. Это может быть что угодно, где есть случайные величины и известны их распределения.

svetlana 9 14
Июл 07 #7

V. Volkov пишет:

Конечно же нет!
Область применения метода М-К гораздо шире. Это может быть что угодно, где есть случайные величины и известны их распределения.


да ужжжжжжжжжж такая широкая, что появляется столько "Если", что даже всех "то" не подберешь blush.gif ... Вы уж меня простите дикую, но, я так думаю, в таких рассчетах не то что заказчиков, но и своих несколько трудно будет убедить в сходимости вероятностей хотя бы на 70%... Тяжко ... очень тяжко ... Хотя, конечно, с другой стороны, если поднатягаться, привыкнуть, держать при себе куча "то" и "тогда" - можно пользоваться М М-К и иметь весьма неплохие результаты с полным, так сказать представлением всего процесса... unsure.gif

Unknown 1652 14
Июл 07 #8

Дык М-К тебе даст на выходе разброс значений с вероятностью встречи от 0 до 100%.
Корректность распределений параметров подтверждается ближайшими аналогами.
Проще говоря, получишь распределение запасов (ресурсов, добычи по месторождению, поголовья сусликов в районе ДНС-1, что угодно!).
Маленькие значения имеют высокую вероятность, высокие значения - низкую.
Вот тут и вопрос, что хотят получить ваши заказчики - интервал значений с оценкой неопределнности или только одну цифру (по принципу "джентельменам на слово верят")?
Я так понимаю - вы оцениваете ресурсы новых структур?

svetlana 9 14
Июл 07 #9

ХМММ unsure.gif ничего не могу сказать про этот метод ... прочитано уже не мало ... нада пробовать в практике и сравнивать ... притется повозиться ... время на это пока нет увы .... blush.gif

Так что ВСЕМ ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!! biggrin.gif

PS (fro Unknow): не только оценко новых ... я конкретно с ними не работаю в настоящий момент, но уже кое-какие материалы и по новым пришли ... их много, но путного малова-то среди них ... cool.gif

vulcano 660 14
Июл 07 #10

Светлана, у тебя вообще техническое образование?
метод М-К преподается в любом техническом ВУЗе...

svetlana 9 14
Июл 07 #11

vulcano пишет:

Светлана, у тебя вообще техническое образование?
метод М-К преподается в любом техническом ВУЗе...

Во-первых я не Светлана, это просто ник! Во-вторых, после курса мат моделирования, прошло не много времени, и помню я все хорошо (если 4 года не считать сроком). Что-то знакомое всплывает из высшей мат-ки, но такое название я не помню. В реальной работе такими ьбольшими веротностями возможно/невозможно встречаться приходилось единажды и то на временных профилях, которые очень напоминают гадание на кофейной гуще! а этот метод вообще ни одним заказчиком рассматриваться не будет в серьез ... если конечно не подтвердить его еще чем-либо ... А к чему-то возращаться или позновать что-то новое , я думаю, не вопрещается. или ты считаешь что сидя на сопках в 25 лет ты все уже знаешь?

Плотный 762 14
Июл 07 #12

<оффтоп>
СТранно писать в ФИО Демидову Светлану и не быть при этом Светланой... да даже если и не СВетлана, то ник-то все равно Светлана, или нужно именно svetlana?
И че такая агрессивная? Обидел кто?
<\оффтоп>

vulcano 660 14
Июл 07 #13

да просто отпахать 4-5 лет на вшке и не слышать о методе Монте-Карло, - это как минимус странно и должно заставлять задуматься...

svetlana 9 14
Июл 07 #14

rolleyes.gifСпасиб всем за полезные и умные советы biggrin.gif и Спасибо тем кто делом не помог, но поумничать рад был tongue.gif Я просчто считаю данную тему исчерпаной, все ответы я получила, опрос народа "из технических ВУЗов" сделала, кое-кто, НО с БОЛЬШИМ трудом вспомнил ММК...
Вещь интересная, но очень много "НО" ...
Думаю тему можно считать закрытой!

blink.gif

PS excl.gif Демидова Светлана - это можно сказать некий псевдоним, если Вас так устроит, потому что обладательница данного ФИ(О) весьма умная персона и я ей даже в этом завидую blush.gif ,а ник я думаю надописать как пишеться, а в общем как хотите ...

Digita1X 122 14
Июл 10 #15

Если честно мало что пониманю в написании макросов, но срочно нужно сделать следующее - скажем функция y=x, имеется возможность задать распределение величины х - пусть uniform или log, определить для них min, max или mean, std в зависимости от выбранного распределения. Затем при нажатии кнопки, скажем start считается Монте-Карло и строится функция накопленной вероятности.
Если кто хорошо разбирается и есть время - помогите с написанием. Буду очень признателен.

DronYA 141 14
Июл 10 #16

Digita1X пишет:

Если честно мало что пониманю в написании макросов, но срочно нужно сделать следующее - скажем функция y=x, имеется возможность задать распределение величины х - пусть uniform или log, определить для них min, max или mean, std в зависимости от выбранного распределения. Затем при нажатии кнопки, скажем start считается Монте-Карло и строится функция накопленной вероятности.
Если кто хорошо разбирается и есть время - помогите с написанием. Буду очень признателен.


а для чего изобретать велосипед? есть же crystal ball для Excel... или ты для чего макрос хочешь написать?

VIT 1124 14
Июл 10 #17

смотри функции RND и RAND() + статистические функции+frequency.
Можно и без макросов обойтись - просто сделать все в ячейках на листе. По умолчанию, вроде, VBA должен генерировать Uniform distribution который потом надо трансформировать.

Digita1X 122 14
Июл 10 #18

VIT пишет:

смотри функции RND и RAND() + статистические функции+frequency.
Можно и без макросов обойтись - просто сделать все в ячейках на листе. По умолчанию, вроде, VBA должен генерировать Uniform distribution который потом надо трансформировать.


Я все так и делаю - генерирую рандомно параметр из диапазона, задаю функцию этого параметра и строю кривульку. А вопрос как раз о последнем пункте того что ты предложил - как мне uniform превратить в какой-либо другой?просто у меня нет времени сесть и потратить 3-4 дня чтоб разобраться, поэтому и пишу сюда - может у кого уже готовые решения есть и поделиться ими не жалко.

To DronYA: Если бы по условию задачи можно было пользоваться Crystal Ball я бы сюда и не стал писатьsmile.gif

Cheater 162 14
Июл 10 #19

либо конец рабочего дня, либо я дурак, но я не понял что тебе надо.
Есть фактические значения и для них надо посчитать min max итд
или есть min max итд и по ним надо построить распределение?

ProMan 532 11
Июл 10 #20

Digita1X пишет:

Я все так и делаю - генерирую рандомно параметр из диапазона, задаю функцию этого параметра и строю кривульку. А вопрос как раз о последнем пункте того что ты предложил - как мне uniform превратить в какой-либо другой?просто у меня нет времени сесть и потратить 3-4 дня чтоб разобраться, поэтому и пишу сюда - может у кого уже готовые решения есть и поделиться ими не жалко.

Если проблема всего лишь в этом то попробуй использовать следющее
=NORMINV(RAND(), mean_value, standard_deviation)

Digita1X 122 14
Июл 10 #21

ProMan пишет:

Если проблема всего лишь в этом то попробуй использовать следющее
=NORMINV(RAND(), mean_value, standard_deviation)


Спасибо. А треугольное распределение как-нибудь подобным образом можно реализовать?

volvlad 2240 14
Июл 10 #22

Digita1X пишет:

Спасибо. А треугольное распределение как-нибудь подобным образом можно реализовать?

Можно, но нужно будет пару формулок с условиями написать.
Функцией накопленной вероятности будет две параболы , т.к. производные график плотности распределения являются 2 прямые. Обратной функцией, соответственно будет корень.
Если надо завтра напишу функцию, сейчас с телефона неудобно.

kochichiro 943 14
Июл 10 #23

Digita1X пишет:

Если честно мало что пониманю в написании макросов, но срочно нужно сделать следующее - скажем функция y=x, имеется возможность задать распределение величины х - пусть uniform или log, определить для них min, max или mean, std в зависимости от выбранного распределения. Затем при нажатии кнопки, скажем start считается Монте-Карло и строится функция накопленной вероятности.
Если кто хорошо разбирается и есть время - помогите с написанием. Буду очень признателен.

Зачем так мучиться, take it easy. Давно есть СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНАЯ прога которая делает распределение, причем можно выбрать различные варианты. Забрать прогу можешь здесь - Моя папка
качаешь архив MonteCarlo.CAB, распаковываешь его в папку WinRAR'ом, нажимаешь на значок американского флага - там где написано MonteCarlo и работаешь, даже устанавливать ничего не надо.

P.S. Не забудь сказать спасибо дяде Вове laugh.gif

ProMan 532 11
Июл 10 #24

V. Volkov пишет:

Можно, но нужно будет пару формулок с условиями написать.
Функцией накопленной вероятности будет две параболы , т.к. производные график плотности распределения являются 2 прямые. Обратной функцией, соответственно будет корень.
Если надо завтра напишу функцию, сейчас с телефона неудобно.

Думаю ты имел в виду это.

расширение надо перевести в Экселевский.
Но если есть уже готовый скрипт как kochichiro пишет то лучше его использовать.
Treugolnik.txt

volvlad 2240 14
Июл 10 #25

ProMan пишет:

Думаю ты имел в виду это.

Угу они самые формулки.

Digita1X 122 14
Июл 10 #26

Всем огромное спасибо!!!

Belle 111 14
Фев 13 #27

Цитата:

Конечно же нет! Область применения метода М-К гораздо шире. Это может быть что угодно, где есть случайные величины и известны их распределения.

 

Например при оценке рисков :) 

Stroncz 847 14
Фев 13 #28

или для написания курсовой / дипломной работы по методам М-К

Lyric 306 14
Фев 13 #29

Или для оценки вероятности подъема постов более 2лет давности =)

KSG 112 13
Фев 13 #30

svetlana пишет:

От этого метода отказались еще в СССР в 60-70х годах. Не забивайте себе мозги, пусть г-н Алан повышает свою квалификацию)

SergeyT 105 8
Фев 13 #31

KSG пишет:

svetlana пишет:

От этого метода отказались еще в СССР в 60-70х годах. Не забивайте себе мозги, пусть г-н Алан повышает свою квалификацию)

 

А в буржундии только задумались об этом в 80-90-х (для оценки рисков ГРР) - вот тугодумы)))

 

Если серьезно,

то ММК - очень мощный инструмент. у нас в институте был курс про это и как с помощью этого решать миллиард задач - от задачи с монеткой и решения интегралов с дифурами, до моделирования всего и вся. этот метод нужен, если необходимо описать модель, в которой есть стохастическая составляющая. А это есть практически везде - от ИИ в комп играх и до куда фантазии хватит (промышленность, финансы, управление, массовое обслуживание). практически любой процесс в реальной жизни имеет стохастическую составляющую. Хотите его лучше понять, контролировать и управлять по максимуму - моделирование с ММК!

 

Вообще, удивляет - каждый из нас делает оценку рисков и неопределенностей на каждом шагу, а как про науку речь зайдет - так бесполезная фигня получается.

- покупки в магазинах "Ой, а давай больше купим, а то вдруг не хватит"

- "Надо по раньше выйти, а то на собеседование опоздаю" - и приходишь за час до назначенного времени))

- планируем отпуск - билеты как выбираем? чтобы НАВЕРНЯКА успеть пересесть на стыковочный рейс!

- идем на свидание - что делаем? Берем валюту с запасом, чтобы точно хватило.

- а в аэропорт в москве мы за сколько времени приезжаем? - за много. А в Тюмени можно и за час до вылета выехать из дома и спокойно успеть (только не днем) 

 

Понаблюдайте за собой - мы всегда этим пользуемся на интуитивном уровне и действуем в условиях некоторой степени неопределенности)))

KSG 112 13
Фев 13 #32

SergeyT пишет:

ММК - очень мощный инструмент.

но "узкий". В геологии точность крайне низка (с интуицией всегда так, то 100%, то 0%). Есть чего почитать из нового?

Antalik 1663 14
Фев 13 #33

KSG пишет:

SergeyT пишет:

ММК - очень мощный инструмент.

но "узкий". В геологии точность крайне низка (с интуицией всегда так, то 100%, то 0%). Есть чего почитать из нового?

Сами то пробовали хоть раз что-нибудь оценивать методом МК?

Вот имменно потому что мы не может отпределить параметры точно, его и применяют в геологии и в оценке запасов в частности.

Go to top