Value of Information (VOI)

Последнее сообщение
tumbleweed 6 4
Фев 17

Уважаемые форумчане, в теме Экономическое обоснование проведения ГДИ https://www.petroleumengineers.ru/node/8197 заинтеросовался следующими постами:

volvlad пишет:
Экономическую целесообразность ГДИ можно обосновать с помощью - VOI. Что вы узнаете нового, проведя ГДИ и как это повлияет на ваши дальнейшие решения по оптимизации разработки.

volvlad пишет:
ilu6ka1534 пишет:

volvlad, а что такое VOI? Поиск находит "всероссийское общество инвалидов"...
 

VOI - Value of Information. Если постараться объяснить в двух словах, то это то сколько мы готовы заплатить за получение новой информации для принятия решения. 
Для примера ГДИ, можно провести следующий анализ. ДОпустим мы планируем ГТМ на скважине. Какие мероприятия по оптимизации добычи, мы готовы провести, не имея на руках результаты ГДИ и каковы возможные результаты, а также вероятности получения положительных результатов и отрицательных. Исходя из этого можно оценить ENPV. И вторая ветка, что нам даст ГДИ, и как эта информация может повлиять на наше итоговое решение по оптимизации, как изменятся вероятности получения отрицательных и положительных результатов и каковы будут вероятности и новое ENPV. Само собой, ГДИ не дает 100% ответ на все вопросы, также с какой-то вероятностью имея ГДИ дополнительно к уже имеющимся данным, мы также можем сделать неверное решение. Комбинируя все вместе с весами, получаем итоговое значение VOI.

В общем одно могу сказать это проще понять на картинке, чем пытаться объяснить словами)

C точки зрения идущей разработки более-менее понятно, как можно подвязать все цифры, показать приросты добычи и так далее.

А что делать на стадии ГРР, когда стоит вопрос о комплексе планируемых исследований? Например, делать ли расширенные методы ГИС или же сэконить и отказаться от них. Очевидно, что в этом случае отказ - это экономия на спичках, но экономика это в первую очередь количественная оценка.

В хвэшном мануале по экономике нашел маленькую главку про VOI, где есть такое дерево решений:

snimok.jpg

R - Revenue [NPV] associated with finding oil
S - Cost of seismic survey
D - Cost of drilling a well 

Возникает вопрос, откуда здесь, да и вообще, берутся эти коэффициенты/вероятности при подобных оценках? Статистика, субъективный взгялд эксперта?

Как, используя VOI, прийти к чему-либо осязаемому и адекватному в данной ситуации?

Если у кого-нибудь имеется опыт решения подобных задач, буду очень признателен.

 

Артур85 95 12
Фев 17 #1

Давайте, попробуем решить эту проблему без использования дерева... На стадии ГРР без ГДИ мы не обойдемся, это однозначно. Касательно использования спецметодов, то расчет здесь простой:

Использовать российскую геофизику или буржуйскую со спец. методами? Возьмем, к примеру, автономную скважину с забоем 3000 м, интервал детальных исследований - 500 м. Стоимость содержания спец. техники на буровой - одинаковое для геофизик.

Касательно российской геофизики:

  • Окончательный комплекс ГИС - 3-4 млн рублей;
  • Суточная ставка буровой - 1,2 млн рублей в сутки - задалживание на каротаж на ~5-6 дней, а с дополнительными проработками ствола и до 7-8 дней доходит (практически нет у нас комплексных приборов, а если есть, то стараются чаржить как за зарубежные аналоги), итого - 6 млн. рублей в плюс;
  • Доставка оборудования на скважину - 1 Ми-8, допустим 2 часа летного времени - ~200 тыс. рублей;
  • Итого - 9-10 млн + 200 тыс. рублей;

Расчет для буржуйской геофизики:

  • Стоимость каротажа при вышеперечисленных характеристиках скважины (со спец. методами - имиджер, кроссдипольный акустический каротаж и ЯМК) - 10 млн рублей, (без кроссдипольной акустики - 2 млн в минус);
  • Задалживание скважины - 2 суток, стоимость простоя буровой - 2,4 млн рублей;
  • Доставка оборудования на скважину - 3 борта Ми-8, при 2 часах летного времени - 600 тыс. рублей;
  • Итого - 13 млн рублей.

Резюмируя, можно отметить, что буржуйская геофизика оказывается чуть дороже, а если не заказывать спец. методы, то оказывается еще и дешевле российской геофизики. Но не стоит забывать про возможность отказа приборов (брак/перезапись каротажа), что приводит к удорожанию каротажа из-за задалживания скважины. Вероятность отказа у российских приборов намного выше, чем у зарубежных, в итоге мы либо теряем деньги из-за перезаписи либо вообще остаемся без геологической информации.

По личному опыту, могу сказать, что использование буржуйских приборов - это выгодно даже с учетом заказа спец. методов, да и в дополнение получаем большое количество информации, которая точно пригодится.

 

volvlad 2240 14
Фев 17 #2

Очень интересная тема, тут есть где развернуться и порассуждать.

Начнем сначала с вопросов автора поста. 

Цитата:
Возникает вопрос, откуда здесь, да и вообще, берутся эти коэффициенты/вероятности при подобных оценках? Статистика, субъективный взгялд эксперта?

В идеале, вероятности должны браться исходя из статистических данных, если таковые имеются, если нет, то исходя из опыта экспертов. Но тут главное никогда не забывать, об одном очень важном моменте, что независимо от наших знаний или незнаний - состояние изучаемого объекта не изменится.

Цитата:
Как, используя VOI, прийти к чему-либо осязаемому и адекватному в данной ситуации?

Если дерево построено правильно, то полученная оценка, как раз и должна дать тот самый осязаемый результат, стоит ли полученная информация потраченных денег или нет.

... (завтра напишу подробный ответ)...

ilu6ka1534 93 11
Фев 17 #3

Артур, спасибо, всегда полезно иметь такую информацию. 

Что касается VOI применительно к ГДИС, то меня тоже всегда смущала необходимость экспетной постановки вероятностей + малые размеры дерева - заранее знаешь что получишь на выходе. Но чтобы управленцам что-то доказать может и пригодится, научный подход, экономическая оценка все дела.

volvlad 2240 14
Фев 17 #4

продолжаем тему...
пробежимся по примеру в первом топике.
Этот классический книжный пример на ВОИ. В этом примере, компания получила лицензию на геологическое изучение (или скажем готовит программу для получения лицензии), и в итоге решает, что же ей делать. Если это второй вариант, то надо понимать, что если заложим слишком мало есть риск, что не получим лицензию, ну а много черезчур увеличим свои обязательства.

Первое решение делать сейсмику или нет. Вероятность наличия на сейсмике структуры установлена в 45% должна определяться, исходя из знания региональной геологии, статистики в данном регионе, возможно по данным 2Д. В результате проведения сейсмики возможны 2 исхода, по сейсмике ничего не видно (это не значит что ничего нет на самом деле, просто мы не увидели структуру), мы не знаем куда бурить, сдаем лицензию (или не участвуем в конкурсе). Второй вариант - структура на сейсмике есть. Геофизик в конторе, говорит, что в этом случае это означает, что с 89% вероятностью она и на самом деле есть. Далее исходя из полученных данных производится оценка POSg и принимается решение бурить. За 40% успешности, которое используется в этом дереве, стоит достаточно кропотливая работа по взвешиванию многих факторов (наличие материнских пород, ловушки, резервуара, миграция, удерживающая способность покрышки, и многе чего еще).

tumbleweed 6 4
Фев 17 #5

vovlad, мне очень нравится, как Вы все раскладывате по полочкам. В какой бы теме не встречал посты: все четко, ясно и понятно. Спасибо.

В целом с вероятностями все стало яснее: нужна статитстика, а если ее нет, нужно мнение квалифицированных специалистов, чьи рекомендации не раз оказывались правдоподобными. Опять-таки статитстика :) 

 

Артур85, чрезвычайно подробно, спасибо! Ваш пример почти попадает в мою текущую ситуацию.

Я не совсем осведомлен в организационных моментах, поэтому хотел бы уточнить пару вопросов:

  • цена окончательного каротажа 3-4 млн? Мне почему-то казалось, что около 500-600 тыс. Или здесь это обусловленно автономностью скважины?
  • на перевоз отечественного оборудования нужен один вертолет, а забугорского аж 3? Как я представляю, у них же все компактно, в одном приборе куча других, поэтому они за меньше количество СПО все и проделывают. То есть должно быть наоборот, на наше оборудование много вертолетов, на их - один)

ЗЫ. Про отказ приборов и выигрышность в этом плане зарубежных: и здесь статистика нужна! 

Артур85 95 12
Фев 17 #6

tumbleweed пишет:

vovlad, мне очень нравится, как Вы все раскладывате по полочкам. В какой бы теме не встречал посты: все четко, ясно и понятно. Спасибо.

В целом с вероятностями все стало яснее: нужна статитстика, а если ее нет, нужно мнение квалифицированных специалистов, чьи рекомендации не раз оказывались правдоподобными. Опять-таки статитстика :) 

 

Артур85, чрезвычайно подробно, спасибо! Ваш пример почти попадает в мою текущую ситуацию.

Я не совсем осведомлен в организационных моментах, поэтому хотел бы уточнить пару вопросов:

  • цена окончательного каротажа 3-4 млн? Мне почему-то казалось, что около 500-600 тыс. Или здесь это обусловленно автономностью скважины?
  • на перевоз отечественного оборудования нужен один вертолет, а забугорского аж 3? Как я представляю, у них же все компактно, в одном приборе куча других, поэтому они за меньше количество СПО все и проделывают. То есть должно быть наоборот, на наше оборудование много вертолетов, на их - один)

ЗЫ. Про отказ приборов и выигрышность в этом плане зарубежных: и здесь статистика нужна! 

tumbleweed,

Чтобы не казаться голословным, сделал детальный расчет по одному из имеющихся договоров (раскрывать компанию не могу - сами понимаете)...

Имеем на входе:

  • Заявленные характеристики скважины - забой 3000 м, интервал детальных 500 м + еще одно допущение - башмак тех. колонны на глубине 800 м;
  • Необходимо прописать следующий окончательный комплекс каротажа - КС, ПС, БКЗ, КВ-ПР, 4ИК, 2БК, МКЗ, МБК, СРК(ГК, ННК), ГГК-П, Термометрия, Резистивиметрия, Инклинометрия, АВАК (кросс-дипольная акустика в интервале детальных исследований и DTp во всем остальном интервале открытого ствола), СГК;
  • Интервальность каротажа - согласно РД "ГИС на кабеле" для поисково-разведочных скважин.

При таких характеристиках сумма получилась следующая - 4 046 910,88 рублей.

2. Касательно вертолетов, то да, я не уточнил, что российская геофизика сидит на сметном содержании и все приборы были доставлены на скважину по зимнику вместе с подъемником, да и на каротаж в таком случае нет необходимости что-либо завозить, но оплачивается перевахтовка персонала (1 борт в месяц), бывает, что необходимо какой-либо прибор дозакинуть для каротажа. А для буржуев - достаточно 2 бортов (ошибся с комплексом), а для RFT (repeat formation tester) - 3 борта используется.

pawlo 11 7
Фев 17 #7

Сам по себе подход с оценкой VOI - это часть более широкого метода оценки стоимости актива через реальные опционы (ROV).

Я встречал довольно редкий кейс, когда стоимость шлюмовского каротажа прилично превышала стоимость эксплуатационной скважины. Раза так в два. Однако прирост информации и объективная невозможность постановки любых дальнейших НИР без качественного каротажа были настолько очевидны, что считать деревья решений не пришлось (это была вязкая нефть, старые геолого-геофизические материалы, большой фонд скважин, сложное multi-pool геологическое строение и тд и тп).

Достаточно детально этим вопросом занимался коллега из РГУНГа Иван Балабан с кафедры Промысловой геологии нефти и газа (сейчас на сайте не смог найти, может ушел). Видел его доклад над одной из SPE конференций пару лет назад, собственно задал тот же самый вопрос - как расставлять веса в узлах. Ведь по многим переходам у Вас никакой достоверной статистики нет и не будет.

Go to top